利率互换是什么意思 利率互换的基本概念

利率互换,是指根据约定的本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约,通常表现为固定利率与浮动利率的互换。利率互换要求交易双方本金、币种相同,金额相同,利率互换的本金并不会进入交易,交易双方仅就利息进行轧差交易。我们一般将利率互换中固定利率的支付者称为利率互换买方/多头,将浮动利率的支付者称为利率互换卖方/空头。

利率互换合约主要包括名义本金、参考利率、付息频率、掉期期限等。名义本金是指买卖双方约定的用来计算利息的本金金额,利率互换交易不涉及名义本金,仅对利息进行轧差交易。参考利率指浮动利率方确定利率的基准,常见的参考利率包括R007、三个月Shibor利率、Shibor隔夜利率等。付息频率指双方支付利息的频率,多为季度或年度。掉期期限指约定的互换利率的期限。

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